【新闻快讯】实验室成员夏俐教授在UTD24期刊Production and Operations Management发表唯一作者署名论文

发布时间:2020-11-11

       近期，管理学领域国际高水平期刊Production and Operations Management（简称POM）在线刊发我实验室夏俐教授为独立作者的重要研究成果“Risk-Sensitive Markov Decision Processes with Combined Metrics of Mean and Variance”。该研究关注资产组合管理优化的现实问题。资产收益的方差体现了金融资产的波动性，是衡量金融资产风险的重要指标，均值-方差优化是资产组合管理优化的经典问题，其目标是不仅要最大化资产收益率的平均值，同时要控制资产收益的方差。均值-方差优化是诺贝尔经济学奖得主Markowitz教授的代表性成果，早期的均值-方差优化只针对静态问题场景，在扩展到动态系统时，该问题往往需要建模为马氏决策过程，然而由于方差指标的时间不一致性导致经典动态规划原理不再成立，传统优化理论无法直接解决该问题。该研究解决了在随机动态环境下联合优化均值和方差的难题，给出了最优策略的优化算法，分析和证明了算法的收敛性质，并有望在风险敏感强化学习这一国际前沿课题方面取得进一步的研究成果。

       Production and Operations Management是运筹管理领域的顶级期刊，以其在运筹管理领域具有极高的影响力著称，也是国际商学院公认的一流期刊目录UTD24刊物之一，在国际管理学界享有极高的学术声誉。