实验室学生TheWebConf 2021参会汇报

TheWebConf 2021 (The Web Conference 2021，原WWW会议) 是数据挖掘领域中的顶级会议，在中国计算机学会的国际学术会议推荐中，TheWebConf为交叉/综合/新兴领域的A类会议。由于受疫情影响，TheWebConf 2021于2021年4月25日至4月29日以线上会议的形式举行。下图为大会主席，斯坦福大学的Jure Leskovec教授在开幕仪式上介绍本次会议基本情况。

本次会议收到了1736篇投稿，录取了355篇，接受率为20.4%。其中实验室2017级博士生徐文涛以第一作者撰写的论文“REST: Relational Event-driven Stock Trend Forecasting”有幸被接收，并在线上进行报告。

论文内容：

本文研究的是股票市场中股票趋势预测的问题。股票趋势预测，旨在预测股票未来的走势，对于投资者从股市中寻求最大的利润至关重要。许多事件驱动方法利用从新闻、社交媒体和讨论板中提取的事件来预测近年来的股票趋势。然而，现有的事件驱动方法有两个主要缺点：1）忽略了由股票自身属性区分的事件信息的影响； 2）忽略了其他相关股票的事件信息的影响。在本文中，我们提出了一个基于关系的事件驱动的股票趋势预测（REST）框架，它可以解决现有方法的缺点。为了弥补第一个缺点，我们建议对股票上下文进行建模并了解事件信息在不同上下文下对股票的影响。为了解决第二个缺点，我们构建了一个股票图并设计了一个新的传播层来传播相关股票的事件信息的影响。我们在真实世界数据上的进行了实验，证明了我们 REST 框架的效率。投资模拟的结果表明，我们的框架可以实现比基准方法更高的投资回报。

来源：徐文涛